Система моделей анализа эффективности кредитования отраслей в регионе
Выработка кредитной стратегии предполагает использование строгих формализованных методов, позволяющих предсказывать последствия различных сценариев развития, с тем, чтобы выбрать среди них оптимальный. В рамках настоящей работы в качестве одного из демонстрационных способов решения данной задачи выбрана характеристика моделей оценки результативности кредитования на региональном уровне и методик анализа эффективности производственно-финансового состояния предприятий для выработки рациональной кредитной стратегии и оценки готовности предприятий к кредитованию.
Ценным количественным методом, наиболее приемлемым для разработки вариантных прогнозов развития производства нам представляется метод эконометрического моделирования. В соответствии с ним, вначале выбирается спецификация функциональной зависимости выходного показателя развития производства от различных экстенсивно-интенсивных факторов и времени, а затем, на основе статистических данных, оцениваются параметры этой зависимости. Полученная в результата эконометрическая модель используется для анализа и прогнозирования.
В отличие от известных эконометрических моделей развития отраслей промышленного производства на региональном уровне при решении сформулированной выше задачи необходимо в структуру эконометрической модели встроить элементы, отражающие инновационную политику. Для обоснования этого в настоящей работе использованы идеи и подходы, сформулированные в работах Дж. Джонстона, С.Айвазяна и др., А.Емельянова, Н.Гликмана .
Рассмотрим кратко существующие подходы к описанию процесса повышения эффективности использования ресурсов. Среди формальных методов, применяемых с этой целью, обычно выделяют четыре направления, которые можно сформулировать следующим образом:
1) подход на основе автономного экзогенного НТП, при котором считается, что рост эффективности производства является следствием повышения эффективности использования основных фондов и трудовых ресурсов предприятий отрасли в результате привнесенного извне прогресса и техники в целом;
2) подход на основе «освещенного» НТП, при котором рост эффективности производства связывают с привнесенным извне более совершенным оборудованием и более квалифицированной рабочей силой;
3) подход на основе «индуцированного» НТП, когда эффективность повышения производства в отрасли объясняют естественным увеличением эффективности использования капиталовложений и других ресурсов;
4) подход на основе выделения в экономической системе особой отрасли, ответственной за НТП, выходные показатели которой используют в модели развития промышленного производства.
Сравнительный анализ результатов исследований, выполненных в этих направлениях, показывает, что в целях среднесрочного прогнозирования последствий воздействия той или иной инновационной политики на изменение промышленного производства с использованием эконометрической модели наиболее предпочтительным является третий подход, позволяющий в число переменных модели отрасли внести непосредственно фонд развития производства или объем инновационного кредитования (как часть общего объема капитальных вложений), а затем идентифицировать его влияние на рост производительности труда.
В рамках этого подхода получили развитие математико-статистические методы анализа, в частности, вероятностный метод определения полезности информации о последствиях нововведений и дифференцированный метод оценки устойчивости коэффициентов множественной регрессии , методы комплексного статистического исследования на основе простейших эконометрических моделей в виде производственных функций . Известны работы, посвященные использованию результатов статистического анализа и производственных функций для среднесрочного прогнозирования эффективности мероприятий НТП . Однако анализ упомянутых, а также других публикаций по проблеме математического и, в частности, эконометрического моделирования динамики НТП, прогнозирование его влияния на повышение эффективности производства, показывает, что решение проблемы в целом далеко от завершения. Так, слабо проработаны вопросы дифференциации фонда развития производства, учета региональных особенностей при исследовании влияния НТП на развитие отраслей промышленности. Отсутствуют методика и технология решения задач анализа и прогнозирования повышения эффективности производства с учетом НТП.
